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  • Artigo de periodico

    Diffusion approximation for symmetric birth-and-death processes with polynomial rates (2024)

    Logachov, Artem ; Logachova, Olga ; Pechersky, Eugene ; Presman, E; Iambartsev, Anatoli

    Source: Markov Processes And Related Fields. Unidade: IME

    Subjects: PROCESSOS DE NASCIMENTO E MORTE, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS, PROCESSOS DE DIFUSÃO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LOGACHOV, Artem et al. Diffusion approximation for symmetric birth-and-death processes with polynomial rates. Markov Processes And Related Fields, v. 29, n. 4, p. 605-618, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.61102/1024-2953-mprf.2023.29.4.007. Acesso em: 27 abr. 2024.

    • APA

      Logachov, A., Logachova, O., Pechersky, E., Presman, E., & Iambartsev, A. (2024). Diffusion approximation for symmetric birth-and-death processes with polynomial rates. Markov Processes And Related Fields, 29( 4), 605-618. doi:10.61102/1024-2953-mprf.2023.29.4.007

    • NLM

      Logachov A, Logachova O, Pechersky E, Presman E, Iambartsev A. Diffusion approximation for symmetric birth-and-death processes with polynomial rates [Internet]. Markov Processes And Related Fields. 2024 ; 29( 4): 605-618.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.61102/1024-2953-mprf.2023.29.4.007

    • Vancouver

      Logachov A, Logachova O, Pechersky E, Presman E, Iambartsev A. Diffusion approximation for symmetric birth-and-death processes with polynomial rates [Internet]. Markov Processes And Related Fields. 2024 ; 29( 4): 605-618.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.61102/1024-2953-mprf.2023.29.4.007

  • Artigo de periodico

    Vortex on surfaces and Brownian motion in higher dimensions: special metrics (2024)

    Ragazzo, Clodoaldo Grotta

    Source: Journal of Nonlinear Science. Unidade: IME

    Subjects: VÓRTICES DOS FLUÍDOS, MECÂNICA DOS FLUÍDOS, SUPERFÍCIES DE RIEMANN, PROCESSOS DE DIFUSÃO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      RAGAZZO, Clodoaldo Grotta. Vortex on surfaces and Brownian motion in higher dimensions: special metrics. Journal of Nonlinear Science, v. 34, n. artigo 31, p. 1-32, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00332-023-10007-1. Acesso em: 27 abr. 2024.

    • APA

      Ragazzo, C. G. (2024). Vortex on surfaces and Brownian motion in higher dimensions: special metrics. Journal of Nonlinear Science, 34( artigo 31), 1-32. doi:10.1007/s00332-023-10007-1

    • NLM

      Ragazzo CG. Vortex on surfaces and Brownian motion in higher dimensions: special metrics [Internet]. Journal of Nonlinear Science. 2024 ; 34( artigo 31): 1-32.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00332-023-10007-1

    • Vancouver

      Ragazzo CG. Vortex on surfaces and Brownian motion in higher dimensions: special metrics [Internet]. Journal of Nonlinear Science. 2024 ; 34( artigo 31): 1-32.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00332-023-10007-1

  • Artigo de periodico

    Estimating the effects of urban green regions in terms of diffusion (2023)

    Tokuda, Eric Keiji ; Arruda, Henrique Ferraz de ; Domingues, Guilherme Schimidt ; Costa, Luciano da Fontoura ; Shibata, Florence Alyssa Sakuma ; Cesar Junior, Roberto Marcondes ; Comin, Cesar Henrique

    Source: Environment and Planning B: urban analytics and city science. Unidades: IME, IFSC

    Subjects: ESPAÇOS VERDES, PROCESSOS DE DIFUSÃO, TEORIA DOS GRAFOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      TOKUDA, Eric Keiji et al. Estimating the effects of urban green regions in terms of diffusion. Environment and Planning B: urban analytics and city science, v. 50, n. 4, p. 1023-1038, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1177/23998083221131572. Acesso em: 27 abr. 2024.

    • APA

      Tokuda, E. K., Arruda, H. F. de, Domingues, G. S., Costa, L. da F., Shibata, F. A. S., Cesar Junior, R. M., & Comin, C. H. (2023). Estimating the effects of urban green regions in terms of diffusion. Environment and Planning B: urban analytics and city science, 50( 4), 1023-1038. doi:10.1177/23998083221131572

    • NLM

      Tokuda EK, Arruda HF de, Domingues GS, Costa L da F, Shibata FAS, Cesar Junior RM, Comin CH. Estimating the effects of urban green regions in terms of diffusion [Internet]. Environment and Planning B: urban analytics and city science. 2023 ; 50( 4): 1023-1038.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1177/23998083221131572

    • Vancouver

      Tokuda EK, Arruda HF de, Domingues GS, Costa L da F, Shibata FAS, Cesar Junior RM, Comin CH. Estimating the effects of urban green regions in terms of diffusion [Internet]. Environment and Planning B: urban analytics and city science. 2023 ; 50( 4): 1023-1038.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1177/23998083221131572

  • Artigo de periodico

    Narrow log-periodic modulations in non-Markovian random walks (2017)

    Diniz, R. M. B.; Cressoni, J. C.; Silva, Marco Antônio Alves da; Mariz, A. M.; Araújo, J. M. de

    Source: Physical Review E. Unidade: FCFRP

    Subjects: MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS DE DIFUSÃO, MEMÓRIA, PASSEIOS ALEATÓRIOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      DINIZ, R. M. B. et al. Narrow log-periodic modulations in non-Markovian random walks. Physical Review E, v. 96, n. 6, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/physreve.96.062143. Acesso em: 27 abr. 2024.

    • APA

      Diniz, R. M. B., Cressoni, J. C., Silva, M. A. A. da, Mariz, A. M., & Araújo, J. M. de. (2017). Narrow log-periodic modulations in non-Markovian random walks. Physical Review E, 96( 6). doi:10.1103/physreve.96.062143

    • NLM

      Diniz RMB, Cressoni JC, Silva MAA da, Mariz AM, Araújo JM de. Narrow log-periodic modulations in non-Markovian random walks [Internet]. Physical Review E. 2017 ; 96( 6):[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreve.96.062143

    • Vancouver

      Diniz RMB, Cressoni JC, Silva MAA da, Mariz AM, Araújo JM de. Narrow log-periodic modulations in non-Markovian random walks [Internet]. Physical Review E. 2017 ; 96( 6):[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreve.96.062143

  • Dissertação (Mestrado)

    Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro (2017)

    Yamamoto, Rubens Yoshio; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: POLÍTICA DE PREÇO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE DIFUSÃO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      YAMAMOTO, Rubens Yoshio. Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/. Acesso em: 27 abr. 2024.

    • APA

      Yamamoto, R. Y. (2017). Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/

    • NLM

      Yamamoto RY. Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro [Internet]. 2017 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/

    • Vancouver

      Yamamoto RY. Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro [Internet]. 2017 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-19022018-144817/

  • Artigo de periodico

    Alzheimer random walk model: two previously overlooked diffusion regimes (2012)

    Cressoni, J. C.; Viswanathan, G. M.; Ferreira, A. S.; Silva, Marco Antonio Alves da

    Source: Physical Review E. Unidade: FCFRP

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MECÂNICA ESTATÍSTICA, FÍSICA, PROCESSOS DE DIFUSÃO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CRESSONI, J. C. et al. Alzheimer random walk model: two previously overlooked diffusion regimes. Physical Review E, v. 86, n. 4, p. 042101-1-042101-5, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.86.042101. Acesso em: 27 abr. 2024.

    • APA

      Cressoni, J. C., Viswanathan, G. M., Ferreira, A. S., & Silva, M. A. A. da. (2012). Alzheimer random walk model: two previously overlooked diffusion regimes. Physical Review E, 86( 4), 042101-1-042101-5. doi:10.1103/PhysRevE.86.042101

    • NLM

      Cressoni JC, Viswanathan GM, Ferreira AS, Silva MAA da. Alzheimer random walk model: two previously overlooked diffusion regimes [Internet]. Physical Review E. 2012 ; 86( 4): 042101-1-042101-5.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.86.042101

    • Vancouver

      Cressoni JC, Viswanathan GM, Ferreira AS, Silva MAA da. Alzheimer random walk model: two previously overlooked diffusion regimes [Internet]. Physical Review E. 2012 ; 86( 4): 042101-1-042101-5.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.86.042101

  • Artigo de periodico

    Superdiffusion in a non-Markovian random walk model with a Gaussian memory profile (2012)

    Borges, G. M.; Ferreira, A. S.; Silva, Marco Antonio Alves da; Cressoni, J. C.; Viswanathan, G. M.; Mariz, A. M.

    Source: European Physical Journal B. Unidade: FCFRP

    Subjects: FÍSICA, PROCESSOS GAUSSIANOS, PROCESSOS DE DIFUSÃO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BORGES, G. M. et al. Superdiffusion in a non-Markovian random walk model with a Gaussian memory profile. European Physical Journal B, v. 85, n. 9, p. 310-1-310-5, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1140/epjb/e2012-30378-5. Acesso em: 27 abr. 2024.

    • APA

      Borges, G. M., Ferreira, A. S., Silva, M. A. A. da, Cressoni, J. C., Viswanathan, G. M., & Mariz, A. M. (2012). Superdiffusion in a non-Markovian random walk model with a Gaussian memory profile. European Physical Journal B, 85( 9), 310-1-310-5. doi:10.1140/epjb/e2012-30378-5

    • NLM

      Borges GM, Ferreira AS, Silva MAA da, Cressoni JC, Viswanathan GM, Mariz AM. Superdiffusion in a non-Markovian random walk model with a Gaussian memory profile [Internet]. European Physical Journal B. 2012 ; 85( 9): 310-1-310-5.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjb/e2012-30378-5

    • Vancouver

      Borges GM, Ferreira AS, Silva MAA da, Cressoni JC, Viswanathan GM, Mariz AM. Superdiffusion in a non-Markovian random walk model with a Gaussian memory profile [Internet]. European Physical Journal B. 2012 ; 85( 9): 310-1-310-5.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjb/e2012-30378-5

  • Artigo de periodico

    Weakly anomalous diffusion with non-Gaussian propagators (2012)

    Cressoni, J. C.; Viswanathan, G. M.; Ferreira, A. S.; Silva, Marco Antonio Alves da

    Source: Physical Review E. Unidade: FCFRP

    Subjects: PROCESSOS NÃO GAUSSIANOS ESTÁVEIS, MECÂNICA ESTATÍSTICA, FÍSICA, PROCESSOS DE DIFUSÃO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CRESSONI, J. C. et al. Weakly anomalous diffusion with non-Gaussian propagators. Physical Review E, v. 86, n. 2, p. 022103-1-022103-5, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.86.022103. Acesso em: 27 abr. 2024.

    • APA

      Cressoni, J. C., Viswanathan, G. M., Ferreira, A. S., & Silva, M. A. A. da. (2012). Weakly anomalous diffusion with non-Gaussian propagators. Physical Review E, 86( 2), 022103-1-022103-5. doi:10.1103/PhysRevE.86.022103

    • NLM

      Cressoni JC, Viswanathan GM, Ferreira AS, Silva MAA da. Weakly anomalous diffusion with non-Gaussian propagators [Internet]. Physical Review E. 2012 ; 86( 2): 022103-1-022103-5.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.86.022103

    • Vancouver

      Cressoni JC, Viswanathan GM, Ferreira AS, Silva MAA da. Weakly anomalous diffusion with non-Gaussian propagators [Internet]. Physical Review E. 2012 ; 86( 2): 022103-1-022103-5.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.86.022103

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy (2005)

    Santos, Edson Bastos e; Siqueira, José de Oliveira (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE DIFUSÃO, PROCESSOS DE POISSON, PROCESSOS DESCONTÍNUOS, PROCESSOS NÃO GAUSSIANOS ESTÁVEIS, SUBORDINAÇÃO, RISCO, MOVIMENTO BROWNIANO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SANTOS, Edson Bastos e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/. Acesso em: 27 abr. 2024.

    • APA

      Santos, E. B. e. (2005). Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/

    • NLM

      Santos EB e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/

    • Vancouver

      Santos EB e. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-09022006-153721/

  • Artigo de periodico

    Exponential estimates for not very large deviations and wave front propagation for a class of reaction-diffusion equations (2000)

    Carmona, Sara C; Tanaka, Nelson Ithiro

    Source: Brazilian Journal of Probability and Statistics. Unidade: IME

    Subjects: GRANDES DESVIOS, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS PARABÓLICAS, PROCESSOS DE DIFUSÃO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CARMONA, Sara C e TANAKA, Nelson Ithiro. Exponential estimates for not very large deviations and wave front propagation for a class of reaction-diffusion equations. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 14, n. 1, p. 15-46, 2000Tradução . . Disponível em: https://www.jstor.org/stable/43600965. Acesso em: 27 abr. 2024.

    • APA

      Carmona, S. C., & Tanaka, N. I. (2000). Exponential estimates for not very large deviations and wave front propagation for a class of reaction-diffusion equations. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 14( 1), 15-46. Recuperado de https://www.jstor.org/stable/43600965

    • NLM

      Carmona SC, Tanaka NI. Exponential estimates for not very large deviations and wave front propagation for a class of reaction-diffusion equations [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2000 ; 14( 1): 15-46.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://www.jstor.org/stable/43600965

    • Vancouver

      Carmona SC, Tanaka NI. Exponential estimates for not very large deviations and wave front propagation for a class of reaction-diffusion equations [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2000 ; 14( 1): 15-46.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://www.jstor.org/stable/43600965
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